Bisherige Themen
Die folgenden Masterarbeiten wurden von uns seit 2019 betreut
Christoph Drechsel: Using regularization strategies to predict industry specific realized volatility with neural networks
Irtiza Waheed: Forecasting Macroeconomic Panel data for the EU using LSTM Neural Networks
- Daniel Haupt: How Socioeconomic Factors Affect Macroeconomic Density Forecasts – a Compositional Data Approach
- Marco Braun: Nowcasting in the US economy with Neural Networks using Google Trends data
- Benita Heid: Process Mining – die Zukunft der digitalen Prozessoptimierung
- Vinzent Herdegen: Forecasting Foreign Trade Volumes Using Methods for Hierarchical Time Series
- Gohar Grigoryan: The Effect of Oil Market Shocks on BRIC Stock Market Volatility over Time
- Christoph Schuster: The socio-economic determinants of COVID-19: A spatial analysis of German county level data
- Marlon Skawran: Identifizierung von Kfz-Schadenmustern mittels Clusteranalyse von Reparaturgutachten
- Kathrin Engelhardt: Long-term predictability: Movements in volatility components
- Johannes Frank: Forecasting Volatility of the S&P 500 during the COVID-19 Pandemic Using Neural Networks and Random Forests
- Dominik Walter: Using multi-dimensional dynamic time warping to identify time-varying lead-lag relationships
- Simone Merkle: Marktsegmentierung im B2B-Markt zur Ableitung strategischer Potenziale am Beispiel des Unternehmensmarktes der DATEV eG
- Simon Rauch: Forecasting the Duration of Transshipment Processes Using Bayesian Networks
- Philip Oberfichtner: Explainable Artifical Intelligence in der Versicherungsbranche. Die Identifikation von Risikomerkmalen am Beispiel von Zahntarifen
- Fabian Waldow: Financial Machine Learning in Future Markets
- Steffen Zierold: Robuste Portfolio-Optimierung für rangtransformierte Handelssignale
- Denis Baev: Identification of Oil Price Shocks using the Narrative Sign Restruction Approach and Their Impact on Oil-Producing Economies
Die folgenden Masterarbeiten wurden von Prof. Dr. Klein vor 2019 betreut
| 2019 | |
|---|---|
| Braun, Christian | Statistical Methods for the Determination of the Aggregate Loss Distribution – with Applications for Oerational Risk Data |
| 2018 | |
| Do, Anh Xuan | Maschinelles Lernen zur Identifikation von Kapitalmarktanomalien – eine empirische Studie |
| Stelzer, Lisa | Anwendung von Spliced-Modellen zur Quantifizierung operationeller Risiken |
| Dreyer, Thea | Trendtypen im FMCG-Bereich – Bildung und Charakterisierung anhand von GfK Consumer Panel Daten |
| Atsobolo, Ninon Hortense | Nichtparametrische Schätzung des Leverage Effekts |
| Albig, Marie-Theres | Multi-Perioden-Kreditportfoliomodellierung unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten: Vom Faktormodell zum Faktorcopulamodell |
| Le, Duc Tiep | Right-Tail Information in Financial Markets |
| Ndengang Kiajie, Romaric Dief | Sattelpunktapproximation für Students t-Statistik ohne Momentenbedingungen |
| Fallah, Mohsen | Right-Tail Information in Financial Markets |
| 2017 | |
| Möstel, Linda | Schätzung von zeitdiskret beobachteten Markovprozessen, mit Anwendung im Kreditrisiko |
| Sauter, Michael | Konstruktion parametrischer Probability-of-Default Profile unter Berücksichtigung von Konjunkturvariablen |
| Ossberger, Johannes | Extremwerttheoretische Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken |
| Dehler, Kristina | Bayesianische Methoden im operationellen Risiko |
| Rau, Anna | Adaptive nichtparametrische Tests für das Zwei-Stichproben-Skalenproblem |
| Grzyb, Barbara | Anpassungstests für multivariate Copula-basierte Zeitreihenmodelle |
| Hu, Yuqi | Mathematische Modelle zur Vorhersage des Nutzerverhaltens auf einem Immobilienportal |
| 2016 | |
| Hui, Alexander | Konstruktion flexibler Verteilungsmodelle auf Basis des T-X-Y-Modells mit Anwendungen auf Finanzmarktdaten |
| Rende, Jonas | Pairs trading – a comparison study of the most common approaches |
| Moser, Thorsten | Jenseits von Value-at-Risk und Expected Shortfall: Alternativen und neuere Ansätze mit Anwendungen auf Kreditrisiken |
| Kurtz, Alexander | Statistische Arbitrage: Entwicklung und empirische Überprüfung von Strategien für den Hochfrequenzhandel |
| Pfälzner, Fabian | Einsatz von Tukey-type Verteilungen bei der Quantifizierung von operationellen Risiken |
| Fick, Hubert | Die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Betrugserkennung – eine Anwendung neuronaler Netze |
| Brug, Christoph | Macroeconomic Forecasting with an Application to Credit Risk Management |
| Endres, Sylvia | Statistical arbitrage pairs trading – an approach based on stochastic differential equations with application to high frequency data |
| 2015 | |
| Stübinger, Johannes | Statistical Arbitrage Pairs Trading with the Copula Approach |
| Fechter, Johanna | Diverse Abstände zwischen Nicht-Wahrscheinlichkeitsmaßen und Anwendungen in den Aktuarwissenschaften |
| 2014 | |
| Wächter, Johanna | Kreditporfoliomodellierung unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern PD, LGD und EAD |
| Nehls, Simon Henning | Modellierung der Heterogenität von Markov-Ketten angewandt auf das Konsumentenverhalten im Internet |
| 2013 | |
| Boltovska, Mariana | Rangbasierte Schätzung von GARCH-Modellen |
| Schulz, Roland | Credit-value adjustment und Wrong-way risk |
| Lerzer, Tobias | Nichtparametrische Tests auf Tailunabhängigkeit mit Hilfe von empirischen Copulas |
| 2012 | |
| Klos, Jessica | Clusterung von Zeitverläufen der Mimikanalyse im Rahmen der Werbewirkungsforschung |