Dissertationen / Habilitationen

Aktuell werden am Lehrstuhl die folgenden Dissertationsprojekte betreut:

Betreute Dissertationen seit 2020:

  • Daniel Perico Ortiz
  • M. Schnaubelt (2020): Essays on Machine Learning and Finance.

Folgende Dissertationen u. Habilitationen wurden bis 2020 am Lehrstuhl betreut:

  • T. Fischer (2019): Machine Learning in Financial Markets, Dissertation.
  • J. Rende (2019): Essays on Financial Time Series Analysis, Dissertation.
  • L. Möstel (2018): Essays on Quantitative Risk Management, Dissertation.
  • S. Endres (2018): Essays on Statistical Arbitrage with Stochastic Differential Equations, Dissertation.
  • M. Doll (2018): Essays on Statistics and Experimental Economics, Dissertation.
  • J. Stübinger (2018): Essays on Quantitative Finance in the Context of Statistical Arbitrage, Dissertation.
  • M. Pfeuffer (2017): Essays on the Measurement of Credit Risk, Dissertation.
  • J. Knoll (2017): Higher-order Factorization Machines. Implementation, Application, and Comparison of a State-of-the-Art Recommender Approach, Dissertation.
  • S. Romeis (2017): Modelling Purchase Journeys Clickstream Data – An across the websites approach using Markov processes, Dissertation.
  • B. Mangold (2017): Essays on Statistics, Dissertation.
  • A.-L. Kißlinger (2017): Asymptotic Statistical Inference of Scaled Distances with Scale Connectors on Finite Discrete Probability Spaces, Dissertation.
  • T. Niethe (2016): Empirische Effizienzanalysen deutscher Jahresabschlusse mit Hilfe von Data Evelopment und Stochastic Frontier Analysis, Dissertation.
  • C. Krauß (2016): Essays on Statistical Arbitrage, Dissertation.
  • Th. Pleier (2016): Assoziation in inhomogenen kategorialen Prozessen, Dissertation.
  • I. Diekmann (2016): Fundamentale Bewertungsmodelle und Lineare Informationsmodelle zur Schätzung von Aktienrenditen, Dissertation.
  • A. Schaudeck (2014): Bedingte Schätzung von Value at Risk und Expected Shortfall, Dissertation.
  • Wittmann, A. (2014): Statistische Analyse mittels Fehlerdatenbanken unter Berücksichtigung von fehlenden Werten, Dissertation.
  • Gao, Y. (2014): Multivariate Maximum Entropy Densities Applied for Multivariate Analysis of Financial Time Series, Dissertation.
  • Rybizki, L. (2013): Construction of cost sensitive binary classification rules accounting for measurement and uncertain misclassification costs, Dissertation.
  • Manewitsch, V. (2013): Statistische Methoden zur Analyse von Daten mit strukturell fehlenden Werten. Mit Anwendungen aus der Marktforschung, Dissertation.
  • Ardelean, V. (2013): Identifikation von Ausreißern in (V)ARMA- und (M)GARCH-Prozessen, Dissertation.
  • Tinkl, F. (2013): Asymptotic Theory for M-Estimators in General Autoregressive Conditional Heteroscedastic Time Series Models, Dissertation.
  • Fink, St. (2011): Die Auswirkungen von Schätz- und Datenunsicherheiten auf die Risikokennzahlen im Kreditportfolio, Dissertation.
  • Herrmann, K. (2010): Maximum Entropy Models for Time-Varying Moments applied to Daily Financial Returns, Dissertation.
  • Schlüter, St. (2010): Advances in the Analysis of Energy Commodities and of Multivariate Dependence Structures, Dissertation.
  • Paul, O. (2010): Zur Messung der Beratungsqualität – Die Bedeutung von Werten, Beratungsqualität und Mitarbeiterverbundenheit für
    die Kaufentscheidung bei Banken, Dissertation.
  • Karg, L. (2010): The Economics of Quality: An Empirical Analysis of the Software Industry, Dissertation.
  • Grottke, M. (2010): Dealing with software faults throughout the software life cycle, Habilitation.
  • Stadelmayer, D. (2009): Methoden der Datenergänzung – Ein simulativer Vergleich mit empirischer Anwendung, Dissertation.
  • Körber, A. (2009): Probleme und Verallgemeinerungen ausgewählter Hypothesentests unter Berücksichtigung von Zeitabhängigkeiten, Dissertation.
  • Meinel, N. (2009): Modellierung diskreter Variablen mittels Copulas – Eine simulative und empirische Untersuchung am Beispiel der Marktforschung, Dissertation.
  • Wirth, R. (2009): Best-Worst Choise-Based Conjoint-Analyse – Entwicklung und Evaluation eines neuen Ansatzes zur Ermittlung individueller Nutzenparameter in wahlbasierten Conjoint-Ansalysen, Dissertation.
  • Köck, Ch. (2007): Multivariate Copula-Modelle für Finanzmarktdaten – Eine simulative und empirische Untersuchung, Dissertation.
  • Gogokhia, L. (2006): Simulative Untersuchung der Eigenschaften von Testverfahren auf Elliptizität mit Anwendung auf Finanzmarktdaten, Dissertation.
  • Bierkamp, N. (2006): Simulative Portfolio Optimization under Distributions of Hyperbolic Type – Methods and Empirical Investigation, Dissertation.
  • Fischer, M. (2005): Copula-based time-varying patchwork distributions with application to financial data, Habilitation.
  • Müller, O. (2004): Evaluation multimedialer Teachware mit Kontrollgruppe, Dissertation.
  • Wolf, K. (2004): Vergleich von Schätz- und Testverfahren unter alternativen Spezifikationen linearer Panelmodelle, Dissertation.
  • Fleps, H. (2003): Alternative Verfahren der Schätzung und Gütebeurteilung von Marktanteilsmodellen anhand von Konsumgüterwarengruppen, Dissertation.
  • Grottke, Mi. (2003): Modeling Software Failures during Systematic Testing – The Influence of Environmental Factors, Dissertation.
  • Fischer, M. (2002): Selected infinitely divisible distributions as models for financial return data – Unconditional fit and option pricing, Dissertation.
  • Grottke, Ma. (2002): Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell für Finanzmarktdaten, Dissertation.
  • Rässler, S. (2001): Alternative Approaches to Statistical Matching with an Application to Media Data (Alternative Verfahren der Datenfusion mit einer Anwendung auf Media-Daten), Habilitation.
  • Groß, R. (1998): Entwicklung, Einsatz und Evaluation eines Teachwarepaketes zur Erlangung unterschiedlicher Kompetenzstufen in der statistischen Grundausbildung, Dissertation.
  • Bönte, G. (1997): Analyse deutscher Aktien und Optionsscheine mittels ARCH-Modellen unter besonderer Berücksichtigung von Verteilungen der robusten Statistik, Dissertation.
  • Rässler, S. (1995): Der Hansen-Hurwitz-Schätzer und der Horvitz-Thompson-Schätzer bei Zurücklegen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten – ein Genauigkeitsvergleich, Dissertation.
  • Kraußer, A. (1994): Faktorextraktion in der Multivariaten Faktorenanalyse, Dissertation.
  • Zika, G. (1994): Die Genauigkeit der Verhältnisschätzung bei geschichteter Zufallsauswahl, Dissertation.
  • Weigl, R. (1993): Die Genauigkeit der Regressionsschätzung bei geschichteter Zufallsauswahl – eine Simulationsuntersuchung, Dissertation.
  • Fleischer, K. (1991): Die Bestimmung der Verteilungsdichten verschiedener Schätzer mittels Computersimulation, Habilitation.
  • Fleischer, K. (1988): Ein zweiphasiges Stichprobenverfahren zur Schätzung des Mittelwertes eines normalverteilten Merkmals, Dissertation.